中信证券在近日与深圳某私募基金创新性地达成了以人民币结算的挂钩美元担保隔夜融资利率（SOFR）利率互换交易，为境内投资者提供了更丰富的资产配置和风险对冲的工具。
随着美联储年内的不断加息，投资者面临着海外融资利率持续上行的风险。中信证券提供的以人民币结算的挂钩SOFR利率互换交易，满足了境内投资者对冲境外利率上行风险的需求，同时产品以人民币结算，有针对性地满足了境内投资者的结算需求。
利率互换作为有效的风险管理工具被广泛运用于对冲组合风险，是国际主流的利率对冲手段之一。美元担保隔夜融资利率（SOFR）是新的美元基准利率，随着其逐步取代伦敦同业拆借利率（LIBOR），挂钩SOFR利率互换也成为了美元利率互换的主流产品。通常来说，美元利率互换以美元进行结算，不利于境内客户开展交易。中信证券作为市场上最活跃的衍生品交易商之一，在充分调研投资者需求的基础上，依托市场领先的产品设计、定价和交易能力，创新性地实现了以人民币进行结算的挂钩SOFR利率互换交易。此次业务丰富了客户风险对冲的工具，为投资者提供了更有效的风险管理手段。
今后，中信证券未来将持续关注市场诉求，继续发挥中信证券固定收益部的产品设计的优势，不断优化在场外衍生品交易中的风险管理方案，持续满足各类型客户的市场风险管理需求。
关于中信证券固定收益部
固定收益部作为中信证券FICC业务的综合部门，针对FICC各类资产，开展投资、销售和做市，结构化产品和场外衍生品的设计与开发，以及投资顾问等全方位综合金融服务，对内实现自有资金的稳健增值，对外满足客户多样化的资产配置需求，致力成为境内市场规模最大、最全面、最先进的FICC资产和相关交易服务的提供商。
