尊敬的投资者：
因股票期权组合策略业务风险控制需要，根据《股票期权经纪合同》约定，我公司对认购熊市差价策略、认沽牛市价差策略、跨式空头策略、宽跨式空头策略四个组合策略的默认保证金收取标准进行调整，具体如下：
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组合策略类型 |
调整前 |
调整后 |
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认购熊市价差策略 |
每单位组合（每两张合约构成的组合）在交易所保证金的基础上加收100元 |
每单位组合（每两张合约构成的组合）在交易所保证金的基础上上浮15% |
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认沽牛市价差策略 |
每单位组合（每两张合约构成的组合）在交易所保证金的基础上加收100元 |
每单位组合（每两张合约构成的组合）在交易所保证金的基础上上浮15% |
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跨式空头策略 |
每单位组合（每两张合约构成的组合）在交易所保证金的基础上上浮10% |
每单位组合（每两张合约构成的组合）在交易所保证金的基础上上浮15% |
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宽跨式空头策略 |
每单位组合（每两张合约构成的组合）在交易所保证金的基础上上浮10% |
每单位组合（每两张合约构成的组合）在交易所保证金的基础上上浮15% |
以上调整自2025年5月30日日终清算后生效。
特此通知。
中信证券股份有限公司
中信证券（山东）有限责任公司
中信证券华南股份有限公司
2025年5月27日
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