方向类组合
买入
卖出
认购
认沽
跨式
平值
虚值一档
虚值二档
—
期权方向类组合
持续使用买入认购、买入认沽、卖出认购、卖出认沽等四类标的方向组合，以及买入、卖出跨式（宽跨式）两类波动率方向组合的表现。按日调仓，买入组合按7%的权利金设置，卖出组合按“2*净值/标的价格”的张数设置；合约选择当月、次月合约，按剩余到期时间和1个月的差值的倒数为权重进行分配，剩余时间越接近1个月的合约权重越大。数据仅供参考，中信证券对使用该数据所引致的任何损失不承扫责任，投资者应自主做出投资决策并自行承担投资风险。
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