信小盈定制版组合

二、投资目标

对权益及混合债基管理人进行多维度筛选，力求在稳健收益基础上获得弹性收益。对标投资目标为中债-总财富（1-3年）指数(CBA00321.CS)*90%+沪深300（000300.SH）*10%。

三、投资范围

本基金投资组合的投资范围为经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金（分级基金除外）或中国证监会认可的同类产品。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资组合投资其他品种，本公司可根据有关规定将其纳入投资范围。

本基金投资组合投资于权益类基金的持仓比例在10%-20%区间，投资于固收类基金的持仓比例在80%-90%区间。其中，权益类基金主要包括股票型、偏股混合型、灵活配置型、平衡混合型基金以及QDII中的股票型、混合型基金，固收类基金主要包括债券基金（纯债基金、混合一二级债基）、偏债混合型、货币基金、量化对冲型基金以及QDII中的债券基金。 

四、投资策略

1、资产配置策略

在宏观因子模型的框架下，定量及定性对经济增长、通胀、流动性等维度进行测算和估计，并对当前经济所处周期进行判断，在组合风险收益的约束下，依据模型测算出合适的股债比。

2、基金优选策略

（1）基金筛选

股基采取核心+卫星的配置模式，核心层在公募管理人研究基础上，优选全市场优质公募基金，卫星层重点把握结构性行业轮动和风格轮动机会。

债基采用多因子打分模型，对于纯债类基金重点考察债基的风险及风险调整后收益等指标，对于混债类基金，除考察期债券持仓的因素之外，还要考虑股票持仓部分的行业及风格风险暴露。同时综合考虑基金经理历史业绩、规模、管理能力等一系列定量和定性因素，以及基金公司的投研实力、信评能力等因素。

（2）基金配置

在优选基金的基础上，通过调整股、债基金的比例来调整股债资产的占比，同时对基金风格进行划分，考虑股基的行业及风格轮动，债基方面结合久期、杠杆、信用下沉等一系列因素，根据当前的债券市场判断匹配合适的纯债债基。

3、调仓策略

（1）密切跟踪策略运行及风险预警指标，在出现较大偏离时进行适时调整。

（2）密切跟踪策略中各基金的业绩和风格变化，重点关注基金经理变更、业绩不达预期或风格发生重大变化等情况。

五、投资限制

基金投资组合的投资应遵循以下限制：

（1）单个客户持有单只基金的市值，不得高于客户账户净资产的20%，货币市场基金、指数基金不受此限。

（2）单一基金投资组合策略下所有客户持有单只基金的份额不得超过该基金总份额的20%，持有的指数基金的份额总和不得超过该基金总份额的30%。

（3）基金投资组合中不得包含结构复杂的基金，包括分级基金场内份额和监管部门认定的其他基金。

（4）基金投资组合中不得包含封闭运作基金、定期开放基金等流通受限的基金。

（5）单一基金投资组合策略下所有客户单日赎回单只基金的份额总和原则上不超过该基金总份额的5%。 

（6）组合调仓单边最高周转率不高于200%。

因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外因素致使基金投资不符合上述要求，应在3个月内调整，经监管部门认可的情况除外。

六、业绩比较基准

中债-总财富（1-3年）指数(CBA00321.CS)*90%+沪深300（000300.SH）*10%。

组合业绩比较基准所采用指数的指数名称在不同发布平台可能存在差异，以指数代码为准。

七、备选库产品评估情况

经过产品管理岗对管理人投研团队设置、投决流程、风控制度、考核制度的调查，再结合对基金经理履历、投资策略、过往管理产品表现，以及产品类型，投资目标、投资范围、过往表现、风险等级等因素的充分尽调后，生成产品评估报告。产品评估报告经过基金投资顾问决策委员会审慎性评估，确定适合本组合策略的产品。

八、风险收益特征

本基金投资组合策略风险等级为R2-中低风险。

九、适合的投资者范围

本基金投资组合适合C2-相对保守型及以上的投资者。

个人投资者签名：

机构盖章、授权代表人签名：

签署日期：     年   月   日